۵ استراتژی سودآور مبتنی بر اندیکاتور MACD

در دنیای پرنوسان بازارهای مالی، معامله‌گران همواره در جستجوی ابزارها و استراتژی‌هایی هستند که بتوانند با بهره‌گیری از آن‌ها، تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ کرده و سودآوری خود را افزایش دهند. یکی از پرکاربردترین و شناخته‌شده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرایی و واگرایی) است. این اندیکاتور با ارائه سیگنال‌های خرید و فروش، به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای بازار را شناسایی کرده و نقاط ورود و خروج بهتری را انتخاب نمایند. در این مقاله، به بررسی عمیق اندیکاتور MACD و پنج استراتژی سودآور مبتنی بر آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور MACD چیست؟

شاخص مکدی (MACD) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای بازار و قدرت حرکات قیمتی دارایی‌ها را شناسایی کنند. این شاخص از ترکیب دو خط و یک هیستوگرام تشکیل می‌شود و در سال ۱۹۷۰ توسط جرارد اپل طراحی شد. نام این شاخص، مخفف عبارت “Moving Average Convergence Divergence” است و در زبان فارسی به آن «میانگین متحرک همگرا-واگرا» یا به‌طور مختصر «مکدی» گفته می‌شود.

مکانیسم کارکرد مکدی بر اساس میانگین متحرک بنا شده است. این ابزار، رابطه میان دو میانگین متحرک را به‌صورت گرافیکی نمایش می‌دهد و بدین ترتیب، اطلاعات مهمی درباره وضعیت فعلی بازار را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد.

برای درک بهتر نحوه عملکرد شاخص مکدی، ابتدا باید با مفهوم میانگین متحرک آشنا شویم. میانگین متحرک (Moving Average) به خطی اشاره دارد که بر اساس میانگین قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص رسم می‌شود. برای مثال، میانگین متحرک ۹ روزه با جمع قیمت‌های پایانی یک دارایی در ۹ روز اخیر محاسبه و سپس تقسیم بر ۹ به‌دست می‌آید.

در برخی موارد، میانگین‌گیری با استفاده از وزن‌های متفاوت انجام می‌شود که در این حالت، میانگین متحرک به‌طور نمایی محاسبه می‌شود. این ویژگی به تحلیلگران این امکان را می‌دهد که نوسانات قیمتی اخیر را بیشتر در نظر بگیرند و تأثیر بیشتری بر روی محاسبات داشته باشند.

بیشتر بخوانید:

اندیکاتور MACD چگونه کار می‌کند؟

شاخص مکدی (MACD)، ابزاری کارآمد در تحلیل تکنیکال است که بر پایه میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲، ۱۶ و ۹ روزه استوار می‌باشد. این شاخص که گاه به‌صورت «مک دی» یا «مک‌دی» نیز نگاشته می‌شود، از محاسبه تفاضل دو میانگین متحرک نمایی حاصل می‌گردد. به‌بیان دقیق‌تر، MACD معرف فاصله میان میانگین متحرک نمایی بلندمدت (۱۶ روزه) و میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (۱۲ روزه) دارایی می‌باشد. علاوه بر این، یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه به‌منزله خط سیگنال در شاخص مذکور به‌کار گرفته می‌شود که نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید سیگنال‌های معاملاتی ایفا می‌نماید.

با فعال‌سازی شاخص MACD بر روی نمودار قیمت، یک هیستوگرام به‌نمایش درمی‌آید که به‌طور مستقیم به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. این هیستوگرام، امکان شناسایی سیگنال‌های متنوعی را برای تحلیل‌گران فراهم می‌سازد. به‌عنوان مثال، قرارگیری مکدی در بالای خط سیگنال (میانگین متحرک ۹ روزه) حاکی از سیگنال خرید و در غیر این صورت، سیگنال فروش می‌باشد. همچنین، افزایش دامنه هیستوگرام نشان‌دهنده افزایش نوسانات قیمت و کاهش آن مبین کاهش نوسانات است.

از دیگر اجزای اصلی شاخص MACD، می‌توان به دو خط اشاره نمود: خط اصلی MACD که معرف تفاضل میانگین‌های متحرک نمایی ۱۶ و ۱۲ روزه می‌باشد و خط سیگنال که بیانگر میانگین متحرک نمایی ۹ روزه است.

با تبیین ساختار شاخص MACD، اکنون به بحث اصلی این نوشتار، یعنی بررسی پنج استراتژی سودآور مبتنی بر شاخص MACD، می‌پردازیم. در ادامه، این استراتژی‌ها به‌صورت شفاف و قابل درک تشریح خواهند شد.

روش‌های کسب درآمد با اندیکاتور MACD

برای کسب درآمد از اندیکاتور MACD، روش‌های متنوعی وجود دارد که در این مقاله به بررسی پنج مورد از آن‌ها خواهیم پرداخت، از جمله استراتژی تقاطع و عبور از سطح صفر.

اندیکاتور MACD یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است که هدف آن شناسایی فرصت‌های معاملاتی مناسب و کسب سود در بازارهای مالی به شمار می‌رود. در واقع، راه‌های مختلفی برای استفاده از این اندیکاتور وجود دارد، اما بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از چند استراتژی معتبر و امتحان‌شده بهره ببرند. این استراتژی‌ها شامل: ۱. استراتژی تقاطع؛ ۲. استراتژی بازگشت هیستوگرام؛ ۳. استراتژی عبور از صفر؛ ۴. استراتژی ترکیب MACD و شاخص Relative Vigor Index؛ و ۵. استراتژی ترکیب MACD و شاخص جریان پول هستند. در بخش‌های بعدی، هر یک از این استراتژی‌های سودآور را به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

استراتژی تقاطع

استراتژی تقاطع بر اساس تقاطع بین خط MACD و خط سیگنال برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی طراحی شده است. به بیان ساده‌تر، وقتی که خط MACD از زیر به بالای خط سیگنال عبور می‌کند، این وضعیت به عنوان سیگنال خرید تلقی می‌شود. بالعکس، زمانی که خط MACD به سمت پایین خط سیگنال حرکت کند، سیگنال فروش یا نزولی صادر می‌شود.

اما باید به یک نکته مهم توجه کرد: اگر روند بازار به اندازه کافی قوی نباشد، ممکن است قیمت پیش از صادر شدن سیگنال‌های صعودی یا نزولی بازگشت کند. در چنین حالتی، احتمال وقوع سیگنال‌های نادرست وجود دارد که می‌تواند به ضرر در معامله منجر شود.

در نمودار نشان داده‌شده، وضعیت یک دارایی خاص به تصویر کشیده شده و اندیکاتور MACD در بخش پایینی آن قابل مشاهده است. در این تصویر، خط MACD با رنگ آبی و خط سیگنال با رنگ نارنجی نمایش داده شده‌اند. نقاط تقاطع این خطوط، که با فلش‌های سبز رنگ علامت‌گذاری شده‌اند، به وضوح نشان‌دهنده لحظات کلیدی برای ورود یا خروج از معاملات هستند. این نقاط تقاطع می‌توانند سیگنال‌های قوی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به شمار روند و به معامله‌گران کمک کنند تا به‌خوبی از فرصت‌های بازار بهره‌برداری کنند.

استراتژی بازگشت هیستوگرام

هیستوگرام در اندیکاتور MACD به میله‌های سبز و قرمز اشاره دارد که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نمایش می‌دهد. این میله‌ها در مواقعی که بازار به‌سرعت در یک جهت حرکت می‌کند، طول بیشتری پیدا می‌کنند و در حالتی که حرکت بازار کند باشد، طول آن‌ها کاهش می‌یابد. افزایش طول میله‌ها به‌طور خاص نشان‌دهنده این است که دو خط MACD و سیگنال در حال دور شدن از یکدیگر هستند.

معامله‌گران حرفه‌ای به‌طور مؤثری از این هیستوگرام برای شناسایی موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، در مواقعی که میله‌ها شکلی شبیه کوهان شتر به خود می‌گیرند، این می‌تواند به معنای تغییر روند بازار باشد. همچنین، اگر طول میله‌ها در یک جهت خاص افزایش یابد، این نشان‌دهنده تمایل بیشتر دارایی مورد نظر به ادامه حرکت در آن سمت است، که می‌تواند به معامله‌گران در اتخاذ تصمیمات بهتر کمک کند.

استراتژی عبور از صفر

استراتژی سوم سودآور مبتنی بر اندیکاتور MACD به خط صفر مربوط می‌شود و اهمیت بالایی دارد. عبور هر یک از خطوط میانگین متحرک نمایی از این خط می‌تواند سیگنال‌های مختلفی درباره وضعیت فعلی بازار به معامله‌گران ارائه دهد.

وقتی خط MACD از زیر خط صفر عبور کند، این تغییر به‌عنوان نشانه‌ای از آغاز یک روند صعودی جدید در نظر گرفته می‌شود. در مقابل، اگر خط MACD از بالای خط صفر عبور کند، می‌تواند علامتی برای شکل‌گیری یک روند نزولی باشد.

معامله‌گران به‌طور معمول از این استراتژی برای ورود به موقعیت‌های جدید یا مدیریت موقعیت‌های فعلی استفاده می‌کنند. به‌ویژه، افرادی که در موقعیت خرید (لانگ) هستند، در صورت نفوذ خط MACD به زیر خط صفر ممکن است تصمیم بگیرند که معامله خود را ببندند.

این نکته حائز اهمیت است که این استراتژی معمولاً نسبت به دیگر روش‌ها کندتر عمل می‌کند. بنابراین، در بازارهای سریع و پرنوسان، استفاده از این روش نیاز به دقت و احتیاط بیشتری دارد.

برای درک بهتر این مفهوم، به تصویر زیر توجه کنید. نقاط آغاز روندهای صعودی و نزولی در این نمودار با فلش‌های سبز رنگ مشخص شده‌اند که نمایانگر عبور خط MACD از خط صفر هستند. این نشانه‌ها می‌توانند به معامله‌گران در اتخاذ تصمیمات بهتر معاملاتی کمک کنند.

استراتژی مکدی و شاخص Relative Vigor Index

شاخص قدرت نسبی (Relative Vigor Index) یا RVI ، اسیلاتوری در تحلیل تکنیکال است که با مقایسه قیمت پایانی یک دارایی با دامنه نوسان قیمت آن، اطلاعاتی ارزشمند درباره قدرت و جهت‌گیری روند بازار ارائه می‌دهد. این ابزار، درک تحلیل‌گران از تمایل بازار به حرکت در جهت خاص و شناسایی نقاط ورود و خروج مطلوب را ارتقا می‌بخشد.

به منظور افزایش کارایی اسیلاتور RVI، استفاده همزمان آن با اندیکاتور مکدی (MACD) پیشنهاد می‌شود. یکی از روش‌های مؤثر، انتظار برای هم‌جهتی سیگنال‌ها در هر دو اندیکاتور است. به‌عنوان مثال، در صورت مشاهده تقاطع در اندیکاتور MACD و تمایل به انجام معامله (خرید یا فروش)، مناسب است تا مشاهده تقاطع مشابه در اسیلاتور RVI در همان جهت را نیز در انتظار بود.

این هم‌زمانی به‌عنوان تاییدی بر تصمیم معاملاتی عمل می‌کند و به معامله‌گر اطمینان بیشتری از اعتبار سیگنال‌ها می‌دهد. این رویکرد می‌تواند منجر به تقویت تصمیم‌گیری و کاهش ریسک‌های ناشی از سیگنال‌های کاذب گردد. به‌طور خلاصه، ترکیب RVI و MACD، کارایی معاملات را ارتقا داده و احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد.

استراتژی مکدی و شاخص جریان پول

استراتژی نهایی کسب درآمد با استفاده از اندیکاتور MACD که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، به ترکیب این اندیکاتور با شاخص جریان پول، معروف به Money Flow Index (MFI) مربوط می‌شود. این شاخص یک ابزار تحلیلی در زمینه تحلیل تکنیکال است که با تحلیل داده‌های قیمت و حجم معاملات، می‌تواند نواحی «بیش‌فروش» (Oversold) و «بیش‌خرید» (Overbought) را شناسایی کند.

وقتی یک دارایی در قیمت پایین‌تری نسبت به ارزش واقعی‌اش معامله شود، به‌عنوان دارایی بیش‌فروش شناخته می‌شود. در مقابل، زمانی که قیمت آن بیشتر از ارزش واقعی‌اش باشد، در ناحیه بیش‌خرید قرار دارد. شاخص جریان پول با نمایش عددی بین صفر تا ۱۰۰، این نواحی را نمایان می‌سازد؛ به‌طوری‌که اگر عدد به زیر ۲۰ برسد، در ناحیه بیش‌فروش قرار داریم و عدد بالای ۸۰ نشان‌دهنده ناحیه بیش‌خرید است.

در زمانی که خطوط MACD سیگنال‌های نزولی ارسال می‌کنند، لازم است به‌دقت به سیگنال‌های شاخص جریان پول توجه کنیم. در این موقعیت، هرگاه MFI سیگنال بیش‌خرید صادر کند، می‌توانیم اقدام به ورود به یک معامله فروش یا «شورت» (Short) نماییم.

این روش همچنین می‌تواند برای معاملات خرید نیز به کار گرفته شود. به‌طور خاص، زمانی که خطوط MACD سیگنال صعودی می‌دهند و همزمان شاخص جریان پول در ناحیه بیش‌فروش قرار دارد، فرصت مناسبی برای ورود به معاملات خرید ایجاد می‌شود. این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری در بازار حرکت کنند.

سخن پایانی

اندیکاتور MACD با بهره‌گیری از میانگین‌های متحرک، به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا معاملات سودآوری داشته باشند. این ابزار ساده و محبوب در تحلیل تکنیکال به‌راحتی قابل استفاده است. در این مقاله ، ۵ استراتژی معاملاتی با MACD آموزش داده شد که می‌توانید با اعمال آن‌ها روی نمودار دارایی خود، به درآمد برسید.

پرسش های متداول